ボリンジャーバンドとエンベロープ②『ボリンジャーバンドについて』

こんにちは～。

MQLをマスターしたくて、猫がカリカリご飯を食べている音に触発されて柿ピーをポリポリ食べるりょうです。

前回はボリンジャーバンドとエンベロープを見比べて

となり、２つのテクニカルについて調べていました。

今回はボリンジャーバンドについてです。

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドの概要

ボリンジャーバンドとは価格の変動範囲を予測してチャート上に表示させるテクニカルです。

ボリンジャーバンドは単純移動平均線と標準偏差で構成されており、単純移動平均線が真ん中にあり、その上下に標準偏差が示す指標が表示されています。

標準偏差は統計学的な観点から算出され、『値動きの大半はこの標準偏差の帯（バンド）の中で収まる』というテクニカルです。

ボリンジャーバンドの計算式は以下の通り↓。

標準偏差＝√(n×n日間の終値の2乗の合計－n日間の終値の合計の2乗)÷(n×(n－1))

±1σ ＝ n日の移動平均 ± n日の標準偏差
±2σ ＝ n日の移動平均 ± n日の標準偏差 × 2
±3σ ＝ n日の移動平均 ± n日の標準偏差 × 3

値動きがバンドの中に収まる確率については以下の通り↓。

ボリンジャーバンドの
±1σの範囲内に収まる確率　⇒　約68.3％
±2σの範囲内に収まる確率　⇒　約95.4％
±3σの範囲内に収まる確率　⇒　約99.7％

ボリンジャーバンドの使用法（逆張り）

ボリンジャーバンドの考え方ですが、バンドの中に収まる確率が高いため上・下のラインを超えることは異常値であり長続きせずに移動平均線付近に戻ってゆくケースが多いです。

そのため逆張りで使用されるのが一般的です。

ただし上記のようにならない事もあるので注意が必要です。

上記のチャートで表示しているボリンジャーバンドは±σ２です。

ボリンジャーバンドの
±1σの範囲内に収まる確率　⇒　約68.26％
±2σの範囲内に収まる確率　⇒　約95.44％　　　←
±3σの範囲内に収まる確率　⇒　約99.74％

上記のσの確率は『正規分布の場合の確率』です。

正規分布とはこちら↓。

正規分布であれば上記の『標準偏差の範囲内で動く確率』というのは正しいと言えます。

しかし、市場価格は正規分布ではありません。

ボリンジャーバンドの使用法（順張り）

続いては順張りの手法です。

ボリンジャーバンドはバンドの幅が広まったり狭まったりしています。

この幅の動きで相場の流れを読み取ることができます。

スクイーズ・・・バンドが収束した状態。ボラティリティ（価格変動の度合い）が低くなると発生し、もみ合い相場のサインである。
エクスパンション・・・スクイーズの状態からバンド幅が拡大していく状態。トレンドが発生する時に見られる。
ボージ・・・エクスパンションしてバンド幅が一番拡大した状態。その後はバンド幅が縮小に向かうためトレンドの終了のサインである。
バンドウォーク・・・トレンドが継続しているときにあらわれる状態。ローソク足がバンドの±σ２付近に沿って推移する。これが続く限りはトレンドが継続することが期待できる。

順張り、逆張りどちらにも使えるテクニカルですが、バンドウォークに乗れると大きな利益を得られるのでうまくバンドウォークに乗れる順張りの手法を見つけたいですね！

どっちを使う？

前回、今回でエンベローブとボリンジャーバンドについて調べてみました。

チャート上に線が３本表示されるので何となく似ている気がしましたが、調べてみたら全然違う内容でした。

実際にはどちらを使っていくのが良いのでしょうか？

人気で言えば、圧倒的にボリンジャーバンドを使っている人が多いですね。

相場の過熱感によってバンド幅が動くので使いやすいのだと思います。

エンベロープは乖離率が一定なので自分でチャート毎に変更する必要があります。

良くも悪くも一定なので、逆に言えばダマシに会いにくいとも言えると思います。

自分が相場を理解して乖離率を決めていればエンベロープも上手く使えそうですね！

これからも勉強して、自分に合ったテクニカルを見つけようと思います～。