ボリンジャーバンドとエンベロープ②『ボリンジャーバンドについて』

こんにちは~。

MQLをマスターしたくて、猫がカリカリご飯を食べている音に触発されて柿ピーをポリポリ食べるりょうです。

前回はボリンジャーバンドとエンベロープを見比べて

りょう

なんか似てるなぁ・・・

ムゥ

似てるにゃあ・・・

となり、2つのテクニカルについて調べていました。

今回はボリンジャーバンドについてです。

目次

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドの概要

ボリンジャーバンドとは価格の変動範囲を予測してチャート上に表示させるテクニカルです。

ボリンジャーバンドは単純移動平均線標準偏差で構成されており、単純移動平均線が真ん中にあり、その上下に標準偏差が示す指標が表示されています。

ボリンジャーバンド±σ3



標準偏差は統計学的な観点から算出され、『値動きの大半はこの標準偏差の帯(バンド)の中で収まる』というテクニカルです。

にゃんぽこ

ぐにゃぐにゃだけど、真ん中の移動平均線からみた標準偏差のラインは上も下も同じ距離だよ

りょう

なるほど
上に行くか下に行くかはわからんけどまぁこのバンド内に収まることが多いですよーっていう指標なわけか

ボリンジャーバンドの計算式は以下の通り↓。

標準偏差=√(n×n日間の終値の2乗の合計-n日間の終値の合計の2乗)÷(n×(n-1))

±1σ = n日の移動平均 ± n日の標準偏差
±2σ = n日の移動平均 ± n日の標準偏差 × 2
±3σ = n日の移動平均 ± n日の標準偏差 × 3


りょう

数学嫌いです 意味が分かりません!


値動きがバンドの中に収まる確率については以下の通り↓。

ボリンジャーバンドの
±1σの範囲内に収まる確率 ⇒ 約68.3%
±2σの範囲内に収まる確率 ⇒ 約95.4%
±3σの範囲内に収まる確率 ⇒ 約99.7%

りょう

なるほど とどのつまりこういう事か

にゃんぽこ

計算式はおいおい理解を深めるとよいのだ

ムゥ

上の画像は±σ3のボリンジャーバンドなのにゃ

ボリンジャーバンドの使用法(逆張り)

ボリンジャーバンドの考え方ですが、バンドの中に収まる確率が高いため上・下のラインを超えることは異常値であり長続きせずに移動平均線付近に戻ってゆくケースが多いです。


りょう

なるほど 下に触れたら上がって上に触れたら下がっている

そのため逆張りで使用されるのが一般的です。

ただし上記のようにならない事もあるので注意が必要です。


りょう

おお 上昇しまくっとるやないかい

にゃんぽこ

ショートエントリーしてたら大損しちゃうね

りょう

ゴクリ・・・



上記のチャートで表示しているボリンジャーバンドは±σ2です。

りょう

んんー?

ボリンジャーバンドの
±1σの範囲内に収まる確率 ⇒ 約68.26%
±2σの範囲内に収まる確率 ⇒ 約95.44%   
±3σの範囲内に収まる確率 ⇒ 約99.74%


りょう

とても95%収まっているとは思えん

上記のσの確率は『正規分布の場合の確率』です。

正規分布とはこちら↓。


りょう

ふうん はじめて見た(ほじほじ)

にゃんぽこ

こいつ・・・

正規分布であれば上記の『標準偏差の範囲内で動く確率』というのは正しいと言えます。

しかし、市場価格は正規分布ではありません

りょう

なに! 違うのか!

にゃんぽこ

投資の世界は甘くないのだ

りょう

そうかー
だから上のチャートみたいに値動きをするわけだ

ムゥ

逆張りの一辺倒はダメだにゃあ

ボリンジャーバンドの使用法(順張り)

続いては順張りの手法です。

ボリンジャーバンドはバンドの幅が広まったり狭まったりしています。

この幅の動きで相場の流れを読み取ることができます。



スクイーズ・・・バンドが収束した状態。ボラティリティ(価格変動の度合い)が低くなると発生し、もみ合い相場のサインである。
エクスパンション・・・スクイーズの状態からバンド幅が拡大していく状態。トレンドが発生する時に見られる。
ボージ・・・エクスパンションしてバンド幅が一番拡大した状態。その後はバンド幅が縮小に向かうためトレンドの終了のサインである。
バンドウォーク・・・トレンドが継続しているときにあらわれる状態。ローソク足がバンドの±σ2付近に沿って推移する。これが続く限りはトレンドが継続することが期待できる。


りょう

なるほど
『スクイーズ』→『エクスパンション』→『ボージ』の順番でバンド幅の増減にリズムがあって、エクスパンションした時の『バンドウォーク』を狙って順張りしたらいいのか!

にゃんぽこ

なんかね、ボリンジャーバンドを作ったボリンジャーさんは順張りを推奨していて逆張りの手法には否定的らしいよ

りょう

なんやそうなんかいな
ほな順張りでいかなアカンがな

にゃんぽこ

人が言ってたじゃなくて自分で研究するのだ!

りょう

せやけどバンドさんが言うてはるし・・・

ムゥ

バンドさんじゃないにゃ
ボリンジャーさんにゃ

順張り、逆張りどちらにも使えるテクニカルですが、バンドウォークに乗れると大きな利益を得られるのでうまくバンドウォークに乗れる順張りの手法を見つけたいですね!

にゃんぽこ

逆張りだとバンドウォークの機会を棒に振っちゃうもんね

りょう

色んなサイト回ってると「逆張りがおすすめ!」って言ってる所が結構多かったけど本当のおすすめは順張りだったんだなぁ

どっちを使う?

前回、今回でエンベローブとボリンジャーバンドについて調べてみました。

チャート上に線が3本表示されるので何となく似ている気がしましたが、調べてみたら全然違う内容でした。

にゃんぽこ

真ん中に移動平均線があるだけで、あとは全然違ったね

実際にはどちらを使っていくのが良いのでしょうか?

人気で言えば、圧倒的にボリンジャーバンドを使っている人が多いですね。

相場の過熱感によってバンド幅が動くので使いやすいのだと思います。

りょう

さすがボリンジャーさんやで

ムゥ

お前さっきまで名前知らんかったにゃ

エンベロープは乖離率が一定なので自分でチャート毎に変更する必要があります。

良くも悪くも一定なので、逆に言えばダマシに会いにくいとも言えると思います。

自分が相場を理解して乖離率を決めていればエンベロープも上手く使えそうですね!

りょう

なるほど 中級~上級者向きって感じがするな

にゃんぽこ

ボリンジャーバンドを使いながら、徐々にエンベロープを触っていく感じでいけば?

りょう

ふむ それがいいかもしれん


これからも勉強して、自分に合ったテクニカルを見つけようと思います~。

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